FBA订单买家没收到退款，就威胁说要举报我

不用你退啊。这是FBA订单，是亚马逊在处理、在发货。应该让她自己联系客服（而且订单是FBA的，所以他去开AZ的话，对你没有影响）。
最关键的是，你确定他已经退货了？不是骗你？
建议开case向Seller Support问清楚，再举报买家威胁你